Gestão do Risco em Atuariado Vida
Código
10817
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Departamento
Departamento de Matemática
Créditos
6.0
Professor responsável
Manuel Leote Tavares Inglês Esquível, Rui Manuel Rodrigues Cardoso
Horas semanais
4
Total de horas
56
Língua de ensino
Português
Objectivos
Os objectivos desta disciplina baseiam-se em parte no “Core Syllabus for Actuarial Training in Europe” proposto pelo “Groupe Consultatif des Associations D’Actuaires des Pays des Communautes Europeennes”. Faz parte dos objectivos da disciplina o estudo de métodos de provisionamento, dando ênfase às Provisões para Sinistros. Considerar-se-ão metodologias tradicionais e mais recentes: os modelos determinístcos e os modelos estocásticos. Pretende-se ainda transmitir os princípios fundamentais de Tarifação a priori, recorrendo aos métodos mais usuais na actividade seguradora: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados. Tem-se ainda como objectivo transmitir os modelos tradicionais para Tarifação a posteriori: os Sistemas de Bonus Malus. Aborda-se ainda a temática do Ramo Doença e o impacto do projecto Solvência II nas medidas de risco. O aluno adquirirá formação em técnicas matemáticas que são de particular relevância para o trabalho actuarial em seguros não vida.
Pré-requisitos
Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível da análise matemática (sucessões em progressão aritmética e geométrica, somatórios, séries), análise numérica (resolução numérica de equações não lineares), probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos) e fundamentalmente de actuariado vida (disciplina de actuariado vida I).
Conteúdo
1. Métodos de Provisionamento: Modelos Determinísticos e Modelos Estocásticos;
2. Métodos de Construção de Tarifas a priori: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados
3. Modelos de Tarifação a posteriori: Sistemas de Bonus Malus;
4. Seguro e Benefícios de Saúde: definições e especificidades do Ramo Doença;
5. Solvência II
Bibliografia
1 - Legislação em Vigor
2 - Centeno, M.L. (2002), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora.
3 - Buhlmann, H. and Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer.
4 - Dobson, A. (1990), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman & all, London.
5 - HABERMANN, S. e PITACCO, E. (1999), Actuarial Models for Disability Insurance, Chapman and Hall/CRC, Londres.
6 - Lemaire, J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers.
7 - Ohlsson, E.; Johansson, B. (2010), Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer.
8 - Faculty of Actuaries (1997) Claim Reserving Manual
Método de ensino
Método de avaliação
- Avaliação por testes
a. A avaliação por testes é composta por 3 testes.
b. Sejam T1,T2 e T3 as notas obtidas em cada um dos testes, por ordem cronolǵica.
c. Seja NT=(T1+T2+T3)/3
d. O aluno é aprovado se NT>=9.5 - Avaliação por exame
a. Qualquer aluno inscrito na UC pode-se apresentar a exame
b. O aluno é aprovado se a nota obtida no exame é >=9.5 - Provas:
a. Cada prova é escrita, individual e com consulta de um formulário, se aplicável.
b. Cada prova é avaliada de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas.
c. Não há pré-inscrição nas provas.
d. É necessário levar um caderno de exame, máquina de calcular e um documento de
identificação com fotografia (e.g., Bilhete de Identidade ou Cartão de Estudante)
para a sala de teste ou exame.
e. Qualquer aluno envolvido numa fraude reprova na disciplina.