Matemática Financeira I

Código

10857

Unidade Orgânica

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento

Departamento de Matemática

Créditos

6.0

Professor responsável

Manuel Leote Tavares Inglês Esquível, Pedro José dos Santos Palhinhas Mota

Horas semanais

4

Total de horas

56

Língua de ensino

Português

Objectivos

Pretende-se que os alunos obtenham os fundamentos dos modelos matemáticos para os mercados financeiros e para uma variedade alargada de produtos financeiros derivados.

Conteúdo

1.      Princípios de cálculo financeiro
2.      Modelos Discretos para Mercados Financeiros
3.      Resultados e aplicações do Cálculo Estocástico para as Finanças
4.      Modelos em Contínuo para Mercados Financeiros
5.      Apreçamento de Produtos Derivados

Bibliografia

1.     A. Mateus, Cálculo Financeiro, Edições Sílabo, 1990.
2.     D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman & Hall, 1996.
3.     J. Cvitanic, F. Zapatero, Introduction to the Economics an Mathematics of Financial Markets, MIT Press 2004.
4.      J. Hull, Options Futures and Other Derivatives, Prentice Hall 2005.
5.      N. H. Bingham, R. Kiesel, Risk-Neutral Valuation – Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer 2004.
6.     S. Benninga, Financial Modeling, MIT Press 2008.
7.     T. Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University text 2009.

Cursos

• Matemática Financeira
• Análise Numérica e Equações Diferenciais
• Álgebra, Lógica e Computação