Matemática Financeira II

Código

10863

Unidade Orgânica

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento

Departamento de Matemática

Créditos

6.0

Professor responsável

Manuel Leote Tavares Inglês Esquível

Total de horas

56

Língua de ensino

Português

Objectivos

Pretende-se que os alunos obtenham os fundamentos dos modelos matemáticos para os mercados financeiros e para uma variedade alargada de produtos financeiros derivados.

Conteúdo

1.      Análise de sensibilidade
2.      Apreçamento de produtos derivados quando há diversos activos subjacentes
3.      Mercados incompletos
4.      Dividendos, câmbios e opções exóticas
5.      Modelos estocásticos de obrigações e taxas de juro
6.      Estrutura temporal das taxas de juro

Bibliografia

1.      J. Cvitanic, F. Zapatero, Introduction to the Economics an Mathematics of Financial Markets, MIT Press 2004.
2.     N. H. Bingham, R. Kiesel, Risk-Neutral Valuation – Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer 2004.
3.     R. J. Elliot, P. E. Kopp, Mathematics of Financial Markets, Springer 1999.
4.      S. Benninga, Financial Modeling, MIT Press 2008.
5.      T. Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University text 2009.
6.      Y. K. Kwok, Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer 2008.

Cursos

• Matemática Financeira
• Análise Numérica e Equações Diferenciais
• Álgebra, Lógica e Computação