Matemática Financeira (D)
Código
9914
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Departamento
Departamento de Matemática
Créditos
6.0
Professor responsável
Manuel Leote Tavares Inglês Esquível
Língua de ensino
Português
Objectivos
Pretende-se que os alunos obtenham os fundamentos dos modelos matemáticos para os mercados financeiros e para uma variedade alargada de produtos financeiros derivados.
Conteúdo
- Princípios de cálculo financeiro
- Modelos de cash flow
- Análise de Contingência
- Modelos Discretos para Mercados Financeiros
- Cálculo Estocástico para Finanças
- Modelos em Contínuo para Mercados Financeiros
- Modelos Estocásticos de taxas de juro
- Estrutura Temporal das Taxas de Juro
- Teoria da Carteira, Eficiência, CAPM, APT.
Bibliografia
- A. Mateus, Cálculo Financeiro, Edições Sílabo, 1990
- D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman & Hall, 1996.
- J. Hull, Options Futures and Other Derivatives, Prentice Hall 2005
- Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus, Investments, Irwin 1996.
- E. J. Elton, M. J. Gruber, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley 1995.