Modelos de Solvência
Código
42247
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
Créditos
7.5
Professor responsável
Pedro Corte Real
Horas semanais
28.0
Língua de ensino
Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês
Objectivos
Reconhecimento da arquitetura institucional europeia em matéria de supervisão do sistema financeiro.
Obter uma visão global do regime de solvência em desenvolvimento para o setor segurador (Solvência II).
Obter uma visão global do regime de solvência do setor bancário, mais especificamente dos acordos Basileia II e Basileia III.
Pré-requisitos
Não existem
Conteúdo
1. Arquitetura de supervisão do sistema financeiro europeu
- génese e evolução da atual crise financeira
- iniciativas a nível europeia em resposta à crise
- papel do Conselho europeu do risco sistémico (ESRB) e das autoridades europeias de supervisão financeira (ESA’s: EBA, EIOPA e ESMA)
- especificidades da Banca vs. Seguros
2. Regime de solvência do setor segurador (Solvência II)
- Enquadramento e objetivos
- Pilar I – requisitos quantitativos
- Avaliação dos ativos e passivos
- Provisões técnicas: melhor estimativa e margem de risco
- Fundos próprios
- Requisito de capital de solvência (SCR)
- fórmula padrão (com descrição dos módulos de risco, designadamente riscos de mercado, de contraparte, de seguros Vida, Não Vida e Doença e operacional)
- modelos internos
- Pilar II – requisitos qualitativos
- Sistema de governação
- Sistema de gestão de riscos, incluindo a autoavaliação do risco e da solvência (ORSA)
- Sistema de controlo interno
- Funções chave
- Pilar III – transparência, reporte e divulgação de informação
3. Regime de solvência do setor bancário (Basileia II e III)
- Enquadramento e objetivos
- Pilar I – requisitos quantitativos
- Fundos próprios
- Carteira de negociação e carteira bancária
- Risco de crédito: métodos padrão e IRB (foundation e advanced)
- Risco de mercado: métodos padrão e modelos internos
- Risco operacional: métodos do indicador básico (BIA), padrão / alternativo e mediação avançada (AMA)
- Pilar II – requisitos qualitativos
- Processo de supervisão
- Autoavaliação da adequação do capital (ICAAP)
- Pilar III – disciplina de mercado
- Basileia III – alterações introduzidas ao quadro de regulação
- Enquadramento
- Fundos próprios
- Buffers de capital anti-cíclicos: counter-cyclical capital buffer e capital conservation buffer
- Rácios de liquidez: liquidity coverage ratio
Bibliografia
Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version
Solvency II Directive (2009/138/EC)
Other papers from EIOPA and BIS
Método de ensino
Aulas teóricas e práticas
Estudo e pesquisa
Método de avaliação
Exame escrito ou
Combinação de exame escrito com trabalho prático
Cursos
- Pós-Graduação em Marketing Research e CRM (Estudos de Mercado e Gestão do Relacionamento com o Cliente)
- Pós-Graduação em Marketing Intelligence
- Pós-Graduação em Gestão de Informação e Business Intelligence na Saúde
- Pós-Graduação em Direção de Sistemas de Informação
- Pós-Graduação em Análise e Gestão de Informação
- Pós-Graduação em Gestão dos Sistemas e Tecnologias de Informação
- Especialização em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence (Inteligência de Negócio)
- Pós-Graduação em Análise e Gestão de Risco
- Pós-Graduação em Análise e Gestão de Informação
- Pós-Graduação em Web Analytics
- Pós-Graduação em Marketing Research e CRM (Estudos de Mercado e Gestão do Relacionamento com o Cliente)
- Pós-Graduação em Sistemas de Informação Empresariais
- Especialização em Marketing Intelligence
- Pós-Graduação em Análise e Gestão de Risco
- Especialização em Gestão dos Sistemas e Tecnologias de Informação
- Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence (Inteligência de Negócio)