Métodos de Previsão
Código
53020
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
Créditos
7.5
Professor responsável
Paulo Miguel del-Negro Pamplona Côrte-Real
Horas semanais
2.0
Língua de ensino
Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês
Objectivos
A unidade de Métodos de Previsão vai dedicar-se à análise de séries temporais com o objectivo de encontrar modelos que as descrevam e que permitam estabelecer a previsão de comportamentos futuros. Existem na literatura diversas metodologias para proceder a tal análise, não se podendo eleger nenhuma delas como a que produz melhores resultados práticos. Nesta unidade são estudadas apenas duas metodologias distintas, os modelos de Holt-Winters e os lineares de Box-Jenkins, acompanhadas pela exposição de software apropriado por forma a serem realizadas aplicações práticas concretas.
Pré-requisitos
Nenhum
Conteúdo
1. Introdução
1.1 Sucessão cronológica: definição e decomposição
1.2 Metodologia de análise
1.3 Generalidades sobre métodos de previsão
2. Modelos de decomposição
2.1 Modelos sem componente sazonal: médias móveis e alisamento exponencial
2.2 Modelos com componente sazonal: médias móveis e Holt-Winters
2.3 Estudo de casos práticos com software apropriado
3. Modelos lineares de Box-Jenkins
3.1 Estacionaridade. Funções de aurocorrelação e autocorrelação parcial
3.2 Transformações de sucessões
3.3 Processos estacionários: MA, AR, ARMA, estritamente sazonais e multiplicativos
3.4 Processos não estacionários: ARIMA
3.5 Estimação
3.6 Avaliação do diagnóstico
3.7 Previsão
3.8 Estudo de casos práticos com software apropriado
Bibliografia
Murteira, BFJ; Müller, DA; Turkman, KF (1993): Análise de Sucessões Cronológicas, McGraw-Hill, Lisboa
Wei, WWS (1990): Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods, Addison-Wesley.
BOX, G., JENKINS, G. e REINSEL, G. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3ª edição, Prentice-Hall, New Jersey.
MAKRIDAKIS, S., WHEELWRIGHT, S. e HYNDMAN, R. (1998), Forecasting: Methods and Applications, 3ª edição, John Wiley & Sons, New York.
Método de ensino
Aulas teóricas de exposição seguidas de aulas práticas com utlização de computador e exibição de software no estudo de situações reais.
Método de avaliação
Avaliação contínua: Prova escrita individual (50%)+trabalho de grupo de 1/2 pessoas (50%)
Avaliação final (1ª e 2ª épocas): Prova escrita individual (100%)