Métodos Econométricos
Código
53033
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
Créditos
7.5
Professor responsável
Horas semanais
2.0
Língua de ensino
Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês
Objectivos
O curso tem dois objectivos. O primeiro é introduzir os alunos aos métodos econométricos numa perspectiva quer aplicada, quer crítica. O segundo objectivo é dar aos alunos uma base teórica suficiente, bem como um corpo comum de princípios econométricos, que lhes permita estudar por eles próprios extensões de métodos e modelos não cobertos explicitamente pelo curso.
Na primeira parte do curso, é apresentado e discutido o "building block" fundamental: o modelo de regressão linear múltipla, incluindo propriedades na amostra finita e assimptóticas do estimador dos mínimos quadrados.
Segue-se o estudo de vários tópicos relacionados, como variáveis instrumentais, heteroscedasticidade dos resíduos, autocorrelação dos resíduos, regressão com variáveis desfasadas, regressores integrados, regressões espúrias e cointegração e modelos com variável dependente discreta ou limitada.
Pré-requisitos
Pré-requisitos para o curso: análise matemática, cálculo matricial, estatística e análise de sucessões cronológicas a nível básico.
Conteúdo
Na primeira parte do curso, é apresentado e discutido o "building block" fundamental: o modelo de regressão linear múltipla, incluindo propriedades na amostra finita e assimptóticas do estimador dos mínimos quadrados.
Segue-se o estudo de vários tópicos relacionados, como variáveis instrumentais, heteroscedasticidade dos resíduos, autocorrelação dos resíduos, regressão com variáveis desfasadas, regressores integrados, regressões espúrias e cointegração.
Bibliografia
Pinheiro, M., "Iniciação à Econometria", Manuscrito, 2008
Greene, W.H., "Econometric Analysis", International Edition - 6ª ed., Prentice-Hall, 2008
Hayashi, F., "Econometrics", Princeton University Press, 2000
Método de ensino
Aulas teórico-práticas e sessões de acompanhamento com "software" econométrico.
Método de avaliação
Exame escrito individual e trabalho aplicado.