Gestão de Risco
Código
82031
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
Créditos
6.0
Professor responsável
Rui Alexandre Henriques Gonçalves
Horas semanais
45.0
Língua de ensino
Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês
Objectivos
No final da unidade curricular o aluno deve:
- Conhecer os principais tipos de riscos e a sua aplicabilidade
- Ter os fundamentos básicos para conseguir modelar os diferentes tipos de riscos
- Ter conhecimento das principais metodologias que as instituições financeiras utilizam para gerir o risco
- Conhecer as principais IGNOREes regulamentares na área do risco financeiro
- Ter as bases necessárias para a implementação de sistemas de informação para a gestão de risco
Pré-requisitos
Nenhum
Conteúdo
Introdução ao estudo do risco Noções de cálculo financeiro e de modelos estatísticos e numéricos Risco de mercado Apresentação dos principais grupos de produtos Fontes de risco de mercado Modelos VaR Risco de crédito Cálculo da probabilidade de incumprimento (PD) Cálculo de exposição (EAD, LGD) Gestão de risco de crédito Risco Operacional A importância do risco operacional Identificação do risco operacional Métodos de cálculo para risco operacional Gestão de risco operacional Gestão integrada de risco Capital de risco e RAROC Capital Económico Metodologias de gestão de risco Regulamentação Acordo Basileia II Acordo Solvência II Os sistemas de informação na aplicação da regulamentação Sistemas de informação para gestão de risco Vectores para a sua implementação Principais componentes Desafios, obstáculos e mais-valias Metodologias de implementação
Bibliografia
Risk Management in Banking (2ª Ed.), Joel Bessis, 2002, John Wiley&Sons
Financial Risk Manager Handbook (3ª Ed.), Philippe Jorion, 2005, John Wiley&Sons
Risk Management, Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, 2001, McGraw-Hill
Método de ensino
Aulas teórico práticas que consistem na apresentação teórica da matéria sempre acompanhada pela apresentação de casos práticos;
Apresentação e discussão de temas relacionados com a matéria por parte dos alunos
Método de avaliação
Realização de duas prova escritas individuais (75%); realização de um trabalho de grupo (25%)